کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی

نویسندگان

رضا راعی

حسین فلاح طلب

چکیده

کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، به نتایج متفاوتی ختم می¬شود. در این پژوهش به معرفی روش شبیه¬سازی مونت¬کارلو مبتنی بر فرآیند قدم زدن تصادفی در سنجش ارزش در معرض ریسک می¬پردازیم. سپس از این روش در پیش¬بینی ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران و پنج سهم نمونه از این بازار استفاده کرده و نتایج را با دو روش شبیه¬سازی تاریخی و واریانس-کواریانس مقایسه می¬کنیم. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که خصوصا در سطوح اطمینان بالا شبیه¬سازی مونت کارلو روشی قابل اتکا بوده و صلاحیت بیشتری در پیش¬بینی ارزش در معرض ریسک دارایی¬های مورد مطالعه دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی رشد ساختارهای ستونی مس تحت رونشست زاویه مایل و گام‌های تصادفی مونت کارلو

In this simulation model, oblique angle deposition method and Monte Carlo random walks have been used. Growth model was ballistic deposition (BD). Incident particles flux comes to substrate at an angle with respect to normal. Two physical factors including self-shadowing and mobility limitation of incident particles make structures similar to independent columns with different shapes and separa...

متن کامل

شبیه سازی رشد ساختارهای ستونی مس تحت رونشست زاویه مایل و گام های تصادفی مونت کارلو

در این مدل شبیه سازی از روش رو نشست با زاویه مایل و گام های تصادفی مونت کارلو استفاده شده است. مدل به کار رفته رشد، رونشست بالستیک (bd) می باشد. شار ذرات فرودی تحت زاویه ای نسبت به عمود بر سطح به سمت زیرلایه فرود می آیند. دو عامل فیزیکی خود سایه اندازی و محدودیت در تحرک پذیری ذرات فرودی باعث می شود که ساختارهای حاصل از این روش به صورت ستون های مجزا با اشکال مختلف، که با فضاهای خالی از هم جدا شد...

متن کامل

شبیه سازی سطح (100) شبکه fcc پلاتین و طلا به روش مونت-کارلو

  In this work, the (100) surface of Au and Pts face centered cubic lattice, has been simulated in Monte-Carlo method, using a 486-DX2 computer. The potential equation that was used for the interaction among atoms in the metal surfaces is called Sutton and Chen potential. This potential is introduced for the interaction of floating nuclei in the electron sea, and attractive term is a many body ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2251-9165

دوره 4

شماره 16 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023